Vì sao ngân hàng nhỏ “dễ” về đích Basel II hơn các “ông lớn”?

Tính đến nay, có 14 ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt áp dụng Thông tư 41 quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh nước ngoài gồm: Vietcombank, ACB, MBBank, Techcombank, VPBank, HDBank, TPBank, SeABank, MSB, Bản Việt, OCB, VIB, Shinhan Bank, Vietbank.

Basel II không phân biệt quy mô

VietBank là cái tên mới nhất và là ngân hàng thứ 14 được NHNN phê duyệt áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh nước ngoài trước thời hạn. Cái tên VietBank tiếp tục gây bất ngờ cho thị trường sau trường hợp Vietcapital Bank của bà Nguyễn Thị Thanh Phượng cũng tham gia sớm vào "câu lạc bộ" Basel II. Bất ngờ là bởi 2 nhà băng này đều là những ngân hàng quy mô nhỏ so với nhiều ngân hàng trên thị trường hiện nay.Đều đó cho thấy không có sự phân biệt quy mô lớn nhỏ khi muốn gia nhập "câu lạc bộ" Basel II.

Nhìn nhận về vấn đề này, một nhà phân tích cho rằng, đã có nhiều tín hiệu tích cực từ lộ trình gia nhập "câu lạc bộ" Basel II của các ngân hàng Việt Nam. Điều này xuất phát từ nhận thức, tính chủ động của các NHTM đối với Basel II.

"Đó cũng là một trong những lý do mà trong số những ngân hàng áp dụng sớm Thông tư 41 có ngân hàng từng đuối sức trong hoạt động kinh doanh nhưng họ quyết liệt theo đuổi mục tiêu và nỗ lực vươn lên, củng cố năng lực tài chính để về đích sớm", vị này nhấn mạnh.

Theo cập nhật của phóng viên từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 2-3 ngân hàng nữa được NHNN chấp thuận áp dụng sớm Thông tư 41. Đại diện LienVietPostBank cho biết, ngân hàng này đã nộp hồ sơ lên NHNN xin phép được áp dụng sớm Thông tư 41.

Ngân hàng nhỏ "dễ" về đích hơn các "ông lớn"?

Không thể phủ nhận rằng, trong thời gian qua các ngân hàng đã chủ động trong "cuộc chơi" đối với Basel II và cũng đã có tới 14 ngân hàng về đích sớm. Bởi lợi ích mà Basel II mang lại cho các nhà băng theo ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng giám đốc OCB là không hề nhỏ.

Ông Tùng phân tích, ngoài yếu tố xu thế tất yếu, cải thiện kết quả kinh doanh, điều quan trọng nữa Basel II giúp ngân hàng hạn chế tối đa rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Nhất là thời điểm hiện nay, biến động kinh tế thế giới ngày càng bất định thì điều này vô cùng quan trọng.

Hệ thống các quy chuẩn Basel II sẽ giúp các ngân hàng tồn tại trong khủng hoảng. Khi áp dụng quy chuẩn của Basel II, ngân hàng không chỉ đo lường được rủi ro đơn lẻ của một khoản vay, một giao dịch, một khoản đầu tư mà có thể đánh giá, đo lường được rủi ro của từng danh mục, của từng phân khúc hay tất cả các giao dịch.

"Điều đó có nghĩa, ngân hàng có thể tạo được rào chắn sẵn sàng trước những rủi ro thực sự và giúp ngân hàng bước vào khu vực an toàn trong quản trị rủi ro và xác suất rủi ro xảy ra có thể thấp hơn. Một khi khủng hoảng có thể xảy ra, ngân hàng đủ khả năng để chống chọi và tồn tại", ông Tùng bổ sung thêm.

Thế nhưng, để về đích Basel II sớm, ngoài sự chủ động quyết tâm là chưa đủ, các ngân hàng phải vượt qua rất nhiều thách thức. Thách thức đầu tiên, theo chia sẻ của lãnh đạo một ngân hàng nhỏ áp dụng sớm Basel II đó chính là đòi hỏi các ngân hàng phải có thông tin đầy đủ và dữ liệu "sạch".

Sau khi có dữ liệu thông tin đầy đủ và chuẩn mực sẽ được đưa vào hệ thống tiêu chuẩn, đo lường quản trị rủi ro khác nhau như: rủi ro về thanh khoản, rủi ro tài chính, rủi ro thị trường, rủi ro khoản vay... Còn nếu không có dữ liệu và thông tin đầy đủ thì không phản ánh đúng hiện trạng của ngân hàng. Từ đó cũng không đưa ra những đánh giá xác suất rủi ro chính xác cho ngân hàng đó được.

Với áp lực này, các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ có vẻ có lợi thế hơn. Bởi ngân hàng lớn có lượng khách hàng lớn tương ứng, nên việc thu thập cũng như đánh giá dữ liệu sẽ khó khăn vất vả hơn các ngân hàng lớn. "Vì thế, đối với việc áp dụng quy định tại Thông tư 41 không có phân biệt quy mô ngân hàng lớn hay nhỏ mà là dữ liệu ngân hàng đó được thu thập, đánh giá tốt hay không", TS. Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính nhận định.

Một thách thức đối với tất cả các ngân hàng được nhắc đến nhiều nhất trong áp dụng Basel II là hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR). Theo yêu cầu của NHNN ở Thông tư 41, kể từ ngày 1/1/2020, các TCTD phải thường xuyên duy trì hệ số CAR tối thiểu là 8%. Tuy về mặt con số thấp hơn so với tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu quy định hiện tại là 9% (Thông tư 36) nhưng cách tính tại Thông tư 41 rất chặt chẽ. Nếu như rủi ro trong Thông tư 36 tập trung vào tín dụng, thì theo yêu cầu của Thông tư 41, ngoài rủi ro tín dụng, ngân hàng phải tính cả tài sản có rủi ro về thị trường, tài sản có về rủi ro hoạt động. Như vậy nguy cơ CAR giảm mạnh khi áp dụng quy định mới là rất lớn.

Do đó nhiều ngân hàng có hệ số CAR đang ngấp nghé mức 9 – 10% buộc phải tăng vốn. Đến thời điểm hiện tại, một số ngân hàng rất muốn tăng vốn nhưng khó thực hiện, nhất là NHTM quốc doanh.

Điển hình là trường hợp của VietinBank đang vô cùng nan giải khi CAR của nhà băng này dưới 10% và áp lực tăng vốn thì không ngừng đè nặng. VietinBank đã hết "room" để bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài. Thứ trông chờ được coi là dễ dàng hơn tăng vốn thông qua giữ cổ tức, nhưng điều này cũng chưa được cổ đông lớn nhất - Nhà nước quyết định dù kiến nghị đã được VietinBank trình từ vài năm nay.

Tất nhiên, để áp dụng quy định thông lệ tốt nhất trong quản trị rủi ro của ngân hàng tại Việt Nam việc gặp khó khăn là không tránh khỏi. Nhưng giới chuyên môn cho rằng, không vì thấy khó mà các ngân hàng chần chừ đối với việc áp dụng Thông tư 41, nếu không muốn bị tụt hậu với các nước trong khu vực và trên thế giới. Bởi hiện nay Basel III đã được áp dụng tại nhiều nước kinh tế tài chính phát triển trên thế giới từ năm 2015.